REV. CUADERNOS DEL CIPE # 18 MODELO DE MEDICION DE LA EXPOSICION AL RIESGO DE TASA DE INTERES DE UN PORTAFOLIO

-El trabajo se enfoca en crear un mecanismo automatizado, que facilite la cuantificación de la exposición al riesgo de tasa de interés de un portafolio específico. La valoración de este portafolio seguirá el estándar propuesto por la metodología de Nelson y Siegel, y la exposición al riesgo se medirá utilizando el cálculo de ducariones parciales. Entre los objetivos están: facilitar el proceso de cuantificación de la exposición de un portafolio específico conformado por TES clase B para el departamento de riesgo; facilitar la determinación de las estrategias de inmunización del portafolio mediante el conocimiento de las principales fuentes de riesgo de tasa de interés-. Los autores